[暂停ipo]什么是跨式期权 期权的组合策略之一

近年来我国的期权商场快速开展,期权买卖种类不断丰富。期权分为看涨期权和看跌期权,而同一标的物的期权有行权价格和到期日的差异,咱们可以用这些差异构建组合战略,跨式期权是期权根底组合战略之一,那么什么是跨式期权呢?

什么是跨式期权?

跨式期权是买入或许卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权的一种战略,这种战略经过动摇率的改变来完成盈余。当投资者预期动摇率要上涨时,就买入相同行权价格的看涨期权和看跌期权;当投资者预期动摇率要下降时,就卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权。

跨式战略的原理在于标的财物的动摇率与期权的价格呈正比,而经过跨市组合买入或许卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权,则可以对冲标的物价格即期权内涵价值动摇的影响,然后赚到动摇率改变的收益。

在进行跨买战略的时分,咱们需求留意时刻价值的影响,由于买入期权持仓期间时刻价值是不断衰减的,这注定跨买战略的持仓时刻不能太久;而在进行跨卖战略的时分,投资者面对的危险是无限的。
发布于 2024-02-21 15:02:50
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